TraderPeak to warstwa intelligence dla poważnych inwestorów indywidualnych — cross-source smart-money clusters, ensemble z 8 modeli ML z publiczną kalibracją, AI co-pilot który cytuje swoje źródła, ranking społeczności po Sharpe, i jedyny first-class stack rynku polskiego poza Bloombergiem.
Od mega-cap akcji US po small-capy z GPW, BTC spot po pełen łańcuch opcji — ten sam silnik, te same risk gates, ta sama publiczna kalibracja.
Large / mid / small cap, pełen Russell 3000. Real-time Polygon WebSocket OHLCV, fundamentale z EODHD, filingi SEC bezpośrednio z EDGAR.
Pokrycie z uwzględnieniem holdings. Treemap heatmap ważona kapitalizacją, kolor po % zmiany. Grupowanie sektorowe + klik-do-czartu.
Crypto.com Exchange spot + Nansen on-chain flows + Moralis aktywność portfeli. Live MEXC execution. Whale alerty na transferach progowych.
Polygon majors + crosses, granularność 1-min. Overlay kontekstu makro (FRED decyzje stóp, NBP dla PLN). Regime classifier tunowany per para.
Wheel / covered-call scanner ranking po annualized yield. Strike × expiry heatmap z IV color. Detekcja dark-pool flow przez Polygon Options.
Pełen rynek polski przez Yahoo Finance (Polygon nie ma GPW). Real-time ESPI/EBI summarizer (PL-LLM hybrid). Sejm tracker = polski odpowiednik Congress trades.
Większość appek do tradingu retailowego to kasyno z czartami. Bloomberg, FactSet i Refinitiv to instytucjonalne terminale wycenione na instytucje. TraderPeak siedzi pomiędzy — poważny stack research'u z egzekucją, wyceniony na osobę zarządzającą własnymi pieniędzmi.
Zaczynamy od surowych danych — ~70 vendor + alt-data źródeł ciągle ingestowanych do Postgres + Redis + QuestDB. Polygon dla OHLCV, SEC EDGAR dla filingów, Quiver i House Stock Watcher dla congressional trades, 13F amendments dla institutional flow, NIM dla newsów, Reddit + StockTwits dla sentymentu, GPW + ESPI dla rynku polskiego.
Na tym działa ensemble z 8 modeli ML — chart-CV v3 (3-branch fusion: ViT + PatchTST + Tabular), LSTM z attention, earnings-surprise model, Chronos T5 zero-shot probabilistic forecasts, klasyfikator 4 reżimów, FinBERT sentyment, smart-money composite oraz ensemble łączący je razem. Każda predykcja jest publicznie settlowana na naszej stronie kalibracji.
Output trafia do silnika decyzyjnego który leci co 15 minut, rozmawia z multi-provider LLM-ami (Claude Opus 4.7 primary, kie.ai fallback), parsuje strict JSON Zodem, egzekwuje risk gates (cap rozmiaru pozycji, stop/TP wymagany, hard-stop drawdownu) i pisze akcje do paper tradera lub realnych brokerów (MEXC, Interactive Brokers, CCXT) z auto-failover i routingiem per-symbol.
Nakładka: społeczność z verified-P&L, DSL Pine-podobny (TraderPeak Script), pełen polski podatkowy stack (IKE / IKZE / OKI cascade, PIT-38 multi-broker importer) oraz panel robustness backtestów odpalający CPCV, Bailey/LdP Deflated Sharpe, PBO i Monte Carlo bootstrap domyślnie — bo wolimy oznaczyć kruchy backtest niż pokazać sexy krzywą equity.
Vendor + alt-data feedy ciągle ingestowane.
Wszystkie wdrożone na RunPod, wszystkie settlowane publicznie.
Akcje US, ETF-y, krypto, forex, opcje, pełen GPW.
Budowane przez 18 miesięcy — nie wrapper na cudze API.
Każdy filar to osobny subsystem z własnym SLA, dashboardami i testami. Możesz używać jednego w izolacji — większość użytkowników adoptuje je po kolei.
Smart-money clusters z 4 niezależnych źródeł (Kongres / insider / 13F / chart-CV pattern). Cron real-time, ranking po Sharpe.
8 modeli ML + AI co-pilot czyta filingi, newsy, reżim, sentyment. Każdy output cytuje voice ML i okno danych.
Risk gates (cap rozmiaru pozycji, stop/TP wymagany, hard-stop drawdownu) klampują każdą akcję. Conviction journal loguje tezę przed klikiem.
Każde publiczne call jest settlowane i Sharpe-graded. Leaderboard rankuje po edge'u, nie po wolumenie. Pseudo-quanci nie sfingują P&L.
Poniżej: prawdziwe screenshoty z live produktu. Bez "coming soon", bez wyrenderowanych mocków. Każdy ekran poniżej jest osiągalny z Twojego dashboardu już teraz.
Asset 360°, watchlisty, smart-money clusters, ML forecasts, conviction journal, AI co-pilot — jeden skonsolidowany widok.
Tickerów: akcje US, ETF-y, krypto, forex, opcje i pełen GPW.
Chart-CV v3, LSTM-attention, earnings-surprise, Chronos zero-shot, regime, FinBERT, smart-money, ensemble.
Kongres + insider Form 4 + 13F + chart-CV pattern. Strong = 3+/4 źródeł palą się na tym samym tickerze w oknie 7d.
06:30 do 16:00 UTC — cztery crony lecą sekwencyjnie: cluster detect → ML refresh → silnik decyzyjny → settlement. Budzisz się z gotową triażowaną książką.
Od "na co popatrzeć" do obronnej odpowiedzi, end-to-end.
30D rolling hit rate, P(up) binarne, Brier 0.21, gap kalibracji ±2.1pp. Settlowane publicznie.
Żadnych "AI Score" tile'i. Żadnych push-to-trade alertów. Żadnych stock-photo testimoniali. Żadnych subscription bait-and-switch.
Większość SaaS-owych landingów ukrywa swoje rzeczywiste capabilities za 3 ogólnikowymi buzzwordami. My nie. Poniżej działający inwentarz — każda funkcja live, każda ma dashboard.
Disclosures House & Senate w 45 dni od egzekucji. Multi-source fallback chain (HSW → SSW → FMP → Quiver) z flagą degraded-mode.
SEC EDGAR bezpośrednio, real-time. Filter ≥$50k, plan 10b5-1 osobno oznaczony. Codzienna cluster detection per role.
180+ funduszy z udokumentowaną alfą. Kwartalne diff amendmentów, alerty na nowych pozycjach, analiza overlap.
3-branch ViT+PatchTST+Tabular fusion. 53 wzorce Bulkowskiego, hit-rate publikowany per pattern, RunPod GPU.
Strong = 3+/4 źródeł w 7d. Cron 04:00 UTC codziennie. 312 clusterów / 30d. Notify pipeline z cooldownem.
USA Spending API — DoD & agencje awardy trackowane per ticker. Alerty na nowych awardach.
LightGBM regressor: 30d alfa-nad-SPY z 13F + kongres + insider + gov + macro composite. Settlement 30d.
/api/smart-money/public-clusters — anonimowe, sanitizowane, embeddable. Marketing wedge dla nowych userów.
ViT + PatchTST + Tabular branches, late-fusion classifier. Lite na RunPod serverless, p50 600ms.
Multi-horizon (5d / 20d) probabilistic forecast z uncertainty band. Wagi attention wyeksponowane dla wyjaśnialności.
Amazon Chronos T5-small. Probabilistic 5d/20d quantile bands. 2 voices do ensemble per ticker.
22-feat → 4 reżimy (trending up/down, ranging, high-vol). Steruje risk_gates position-size multiplier 0.4×–1.2×.
DistilBERT fine-tune, 3-class (bull/bear/neutral). Reddit + StockTwits + news. Batch ≤64, 7d text-hash cache.
Per-stock predykcja niespodzianki łącząca rewizje estymat, options flow, aktywność insiderów, prior-quarter beats.
Claude Opus 4.7 (1M ctx), każdy prompt cached (cache-rate logowany), każda odpowiedź cytuje ML voices + okno danych.
/calibration — hit rate, Brier score, accuracy stratyfikowana po reżimie, reliability bands. Bez auth. Złe dni publiczne.
GPU-akcelerowany rendering, opt-in przez ?renderer=webgpu. Phase 3: 4 pipelines, drawing engine, alerty inline.
SMA, EMA, WMA, RSI, MACD, Bollinger, ATR, Stochastic, ADX, VWAP, SAR, Keltner, Floor Pivots, OBV, Klinger.
22 funkcje TA + rodzina plot + strategy + sandboxed Web Worker (5s timeout). 8 starter scripts, shareable.
Confidence-sized ▲/▼ strzałki w predicted_at. Pattern hit-rate inline stat card on hover.
1+1, 1+3, 2×2 quad, 1×3 multi-timeframe. Crosshair sync, user-editable tickery per cell.
⏮◀▶▶⏭ + 0.5×–10× speed. Testuj swoje oko na historycznych barach. Time-Machine drill mode z AI critique.
Entry/stop/target z auto R:R + rozmiar pozycji z account size & risk%. Jeden klik.
Time & Sales view. Detekcja sweep / whale / dark-pool, cumulative delta sparkline, virtualized list.
S&P 500 treemap ważona kapitalizacją, kolor po %change. Grupowanie sektorowe, klik-do-fokusu.
Strike × expiry grid z IV color-coded. Wheel scanner wybiera top-IV / top-yield kandydatów.
MEXC + Interactive Brokers + CCXT. Caller-preferred → per-symbol override → asset-class defaults.
5-min Redis cooldown po błędzie brokera. Dispatch.js preflight przekierowuje action.broker.
clientOrderId = sha1(action fingerprint, 15-min window). Zatrzymuje "withRetry double-fill = 2× pozycja".
5 gate'ów: max_position_pct, daily_max_loss, drawdown_hard_stop, stop_required, regime_multiplier.
TRADING_MODE=paper symuluje fills z realistycznym slippage. 30-day live-eligible countdown.
Block tilt po 3 stratach (1h), warn nad-handlowania, warn koncentracji, warn revenge-sizing. CLOSE bypass.
8 diagnostyk ON domyślnie: CPCV, Bailey/LdP DSR, PBO, Monte Carlo, survivorship, look-ahead, capacity.
Black-Scholes premium estimate, IV-rank fallback, scoreCandidate 0-100. Top picks ranking po annualized yield.
WIG, mWIG40, sWIG80. Yahoo Finance przez yahoo-finance2 fallback dla tickerów których Polygon nie ma.
Hybryda rule + LLM. 7 kategorii (earnings / dywidenda / M&A / etc.), PL-native push body, ⚠️/ℹ️ tagi.
Monitor filingów polskiego parlamentu. Aktywność akcyjna per poseł / komisja. Polski odpowiednik Congress trades.
Cascade planner: IKZE → IKE → OKI → opodatkowane. Oszczędności podatku Belki + ulga z odliczenia IKZE w PLN.
IBKR Flex XML + Revolut CSV + Trading 212 + Zonda. Registry normalizatorów, gotowe linie PIT-38.
Po kolapsie 350M PLN: tool odzyskiwania + szablon skargi do KNF z odwołaniem do 99.7% rezerw z Money.pl.
Auto-extract calls z postów, daily 02:00 UTC grader. Sharpe-ranked. Tiery: 🆕 Novice / 📈 Analyst / 🎯 Quant / 💎 Edge.
Markdown teza przed klikiem. Settlowane przez accuracy_tracker, nie samooceną. Bez retro-edycji.
SSE rooms per ticker. Real-time, bez pollingu. Full-text search przez PostgreSQL tsvector.
Pattern GitHub-owy: clone czyjejś tezy jako swojego draftu + atrybucja. "🍴 Forked from @user" bar w PostView.
[cluster / chart / chat / watchlist] embedy w postach. Render inline z live data.
Auto-generowane dla każdego postu. Real-time SSE dla nowych postów/komentarzy. Polski i18n MVP.
8 user-facing bucketów, color-coded ring, 24h critical-incidents log, auto-refresh 60s, bez auth.
Per-source flagi w Redis. Degraduje się gdy Redis sam jest komponentem, który padł.
Polygon vs Yahoo vs EODHD cross-check. Badge {high/medium/low}. "Zgłoś tę liczbę" → errors_log.
Każdy alert wysłany z kontekstem: cluster sources + ML voice + reżim + earnings + insider. Bez wyjaśnienia → bez firingu.
Pełny zwrot w ciągu 14 dni, prorata po. Pause-don't-lose. Bez dark patternów retencji.
Portfolio sync przez read-only. Klucze tradingowe są scoped (bez withdraw) i tylko gdy włączysz auto-exec.
Single-file, stdlib-only (urllib + hmac). Webhook HMAC-SHA256 helper. pip-installowalny.
10s drain na SIGTERM. In-flight HTTP kończy się przed teardownem Redis/EventBus/DB. Idempotentny re-entry guard.
Większość poważnych inwestorów retailowych prowadzi stos Frankensteina: TradingView na czarty, Finviz na screener, Quiver na politykę, Tradezella na journal, czasem Bloomberg-Lite. Zastępujemy 4–6 z tych jednym, za ćwiartkę łącznej ceny.
| TraderPeak PRO 169 zł/mc |
TradingView PREM $60/mc |
Bloomberg TERM $24k/rok |
Koyfin PLUS $39/mc |
Quiver PREM $30/mc |
Finviz ELITE $40/mc |
Tradezella PREM $39/mc |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smart-money clusters (4 źródła) | ✓ | — | ~ | — | ~ | — | — |
| Publiczny receipt kalibracji | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| AI co-pilot z cytowanymi źródłami | ✓ | — | ~ | — | — | — | — |
| GPW + ESPI + Sejm | ✓ | ~ | ✓ | — | — | — | — |
| Importer PIT-38 multi-broker | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Live broker trading + failover | ✓ | ~ | ✓ | — | — | — | — |
| Backtest z CPCV + DSR + PBO | ✓ | — | ~ | — | — | — | ~ |
| Verified-P&L leaderboard Sharpe | ✓ | — | — | — | — | — | ~ |
| Chart-CV pattern model (własny) | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Conviction journal z auto-grading | ✓ | — | — | — | — | — | ✓ |
| Własny Pine-like DSL | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — |
| PWA + web push (przeglądarka zamknięta) | ✓ | ✓ | — | ~ | — | — | — |
| Tier free (realny, nie teaser) | ✓ | ✓ | — | ✓ | ~ | — | — |
| 14-dniowy pełny zwrot | ✓ | — | — | — | — | — | — |
✓ Pełne · ~ Częściowe · — Brak · Ceny zgodne z publicznymi cennikami 2026-05. Pełne porównanie →
Cztery crony lecą sekwencyjnie każdego dnia roboczego. Budzisz się z gotową triażowaną książką.
4 smart-money źródła cross-checked co 4 godziny. Strong cluster = 3+/4 zgadza się na tym samym tickerze w 7d.
Każdy cluster przez 8-model ML ensemble. AI co-pilot czyta filingi, newsy, reżim, sentyment. Cytaty włączone.
5 gate'ów klampuje każdą akcję: cap rozmiaru, daily-max-loss, drawdown hard-stop, stop_required, regime multiplier.
Każde publiczne call settlowane i ocenione. Leaderboard po edge'u, nie po wolumenie. Pseudo-quanci nie sfingują P&L.
Większość "AI signal" services ukrywa misses za cherry-picked screenshotami. Nasza ma publiczną stronę kalibracji bez auth. Hit rate, Brier, accuracy stratyfikowana po reżimie, reliability table per confidence bucket.
Te same silniki, te same ML, te same risk gates — zaaplikowane do rynku polskiego z lokalną plumbingiem której międzynarodowe platformy nie ruszają: ESPI/EBI summaries, Sejm tracker, IKE/IKZE/OKI cascade, PIT-38 importer.
Pełne pokrycie WIG, mWIG40, sWIG80. Real-time ESPI/EBI filingi z hybrid rule + LLM PL summaries — 7 kategorii, push-ready, ⚠️/ℹ️ tagi.
Cascade optimizer dla limitów 2025–2027. Optymalna alokacja IKZE→IKE→OKI→opodatkowane, oszczędności Belki + ulga z odliczenia IKZE w PLN. Sugestie top-up na żądanie.
Jeden CSV/XML → gotowe linie PIT-38 z IBKR Flex, Revolut, Trading 212, Zonda. Zonda Recovery Tool + szablon skargi KNF po kolapsie 350M PLN.
Większość appek do tradingu retailowego jest hazard-adjacent. Ukryte opłaty, push-to-trade alerty, fake testimoniale, mętne "AI scores". Oto co nie wyślemy — z premedytacją.
Tickeron-style single-number confidence jest regulacyjną czerwoną flagą (aktywne enforcement CFTC/FCA/SEC). Publikujemy kalibrowane prawdopodobieństwo z przedziałami ufności i publiczną reliability table — nie numer który żyje w marketing copy.
Każdy alert wysłany z kontekstem: cluster sources, ML voice, reżim, bliskość earnings, aktywność insiderów w ostatnich 30 dniach. Jeśli alert nie może wyjaśnić dlaczego, alert nie pali.
Każdy cytat na tej stronie linkuje do publicznego profilu z verified P&L i historią graded-call. Nie prowadzimy leaderboarda który można gamować przez churning trades — Sharpe-ranked, settlowane codziennie.
One-click cancel. Prorated refund w ciągu 14 dni. Pause-don't-lose podczas podróży. Cennik na jednej stronie, bez per-feature gate'ów. Pełna polityka na /our-promise.
Alerty chart-CV uratowały mi czerwiec. Trzy setupy które bym przeoczył scrollując — wszystkie hit target przed earnings.
Pierwsza platforma która obsługuje ESPI jak Bloomberg. Importer PIT-38 zwrócił roczną subskrypcję przy pierwszym uruchomieniu.
Sprzedaję premium na pickach z wheel scannera. 11 z 14 rolli ostatniego miesiąca zamknięte na max profit. Nudne = dobre.
Free na zawsze — w pełni używalny, nie teaser. Pro odblokowuje live alerty + AI co-pilot + stack PL. Elite dodaje live execution + multi-broker routing. 14-dniowy pełny zwrot, bez karty przy signup.
Nie — mamy alergię na to framowanie. Nie sprzedajemy black-box scoringów; publikujemy live stronę kalibracji z hit-rate, Brier, accuracy stratyfikowaną po reżimie i per-confidence reliability table. Każda predykcja settlowana. Złe dni publiczne.
Nigdy. Używamy read-only kluczy brokera do sync portfela oraz scoped kluczy tradingowych (bez withdraw) tylko na Elite gdy włączysz auto-execution. Twoje pieniądze zostają u brokera — zobacz /your-money-stays-yours z pełnym diagramem architektury + timeline incydentów brokerskich 2025-2026.
Congress trades przez House Stock Watcher → SSW → FMP → Quiver fallback chain. Insider buys bezpośrednio z SEC EDGAR (Form 4). 13F holdings przez SEC + filtrowane do funduszy z udokumentowaną alfą. Chart-CV pattern to nasz proprietary 3-branch model (ViT + PatchTST + Tabular) na RunPod. Każde źródło ma swoją cadence i jest niezależnie audytowalne.
One-click cancel — bez ticketu support. Pełny zwrot w ciągu 14 dni, prorata po. Pause-don't-lose pozwala zamrozić plan do 3 miesięcy bez utraty danych. Pełna polityka na /our-promise.
Pełne pokrycie GPW (WIG, mWIG40, sWIG80) + ESPI/EBI summarizer (PL-LLM hybrid) + Sejm tracker + IKE/IKZE/OKI cascade planner + PIT-38 importer dla IBKR Flex / Revolut / T212 / Zonda. Po kolapsie Zondy wypuściliśmy recovery tool + szablon skargi KNF z odwołaniem do 350M PLN ekspozycji. Traktujemy GPW jak NYSE; nikt inny tego nie robi.
Panel robustness leci domyślnie: CPCV z purge+embargo (López de Prado), Bailey/LdP Deflated Sharpe dla korekty selection-bias, CSCV-based Probability of Backtest Overfit, 500-sample Monte Carlo bootstrap na Sharpe + max-DD, survivorship / look-ahead / capacity heurystyki. Asercja annualizacji łapie bug sqrt(252)-vs-sqrt(12). Jeśli panel mówi "warn", my mówimy "warn".
Rzeczy których TradingView nie wysyła: cross-source smart-money clusters, publiczna kalibracja, społeczność z verified-P&L, plumbing rynku polskiego, 8-model ML ensemble z SHAP. Nie próbujemy pobić TV na samym charting — wpychamy warstwę research + execution nad nim. Jest też /vs-tradingview porównanie + REFUGEE-TV 50% off Y1 jeśli przyniesiesz verified cancel screenshot.